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日経225先物で数日かけて稼ぐ「スイング」の、 自作システムによる売買判定結果を公開します。
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 葯5年に渡りサイン公開を続けて参りました「アービトラージシステムですが、
 先ごろあらためてシステムの評価を行い、
 最近の相場混乱時期のデータを加味したところ、
 システム上の優位性に疑問が生じる結果となったことから、
 9月末をもってアービトラージシステムのサインの公開を終了することにいたしました。

 システムに改善の余地もあったのですが、
 それでもなかなか期間の割にはまとまった利益につながらなかったことから、
 残念ながら配信終了といたしました。

 永らくのご利用、ありがとうございました。

 今後も、「スイング」のサイン公開を続けてまいりますので、
 別ブログの「日中寄引」と「ナイト寄引」とともに、
 取引の参考にご利用ください。
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スイング・システム Ver.1.0 の データです。


検証開始:2009年1月4日 ~検証のため実際に取引を開始した日
公開開始:2012年7月1日


バックテスト及び検証結果
 ~ 計算期日は仕掛日基準

2009年 1490円 (最大ドローダウン:-830円)
2010年   70円 (最大ドローダウン:-1030円)
2011年  300円 (最大ドローダウン:-1150円)

2012年1月   70円
2012年2月  610円
2012年3月  -220円
2012年4月   40円
2012年5月  600円
2012年6月  260円
2012年7月  430円
2012年8月  450円
2012年9月  -340円
2012年10月 -280円
2012年11月  640円
アービトラージ・システム Ver.1.0 の データです。


検証開始:2012年6月8日 ~検証のため実際に取引を開始した日
公開開始:2013年1月4日


バックテスト及び検証結果(TOPIXは10倍の値を円として計算)
 ~ TOPIX先物でイブニングセッションが開始された2008年6月16日以降
   計算期日は仕掛日基準

2008年 1,640円 (最大ドローダウン:-580円)
2009年  330円 (最大ドローダウン:-405円)
2010年   20円 (最大ドローダウン:-805円)
2011年 1,385円 (最大ドローダウン:-325円)
2012年  830円 (最大ドローダウン:-300円)

2012年1月  -70円
2012年2月  55円
2012年3月  -20円
2012年4月  135円
2012年5月  130円
2012年6月  75円
2012年7月  55円
2012年8月  -5円
2012年9月  50円
2012年10月 195円
2012年11月 120円
2012年12月 110円
エクセルで算出した「スイング」システムトレードによる売買結果を掲載しています。

「スイング取引」は数日間から数週間続く大きな動きをつかんで利益を得ていくものです。

長期間に渡ってポジションを持ち続けることになりますが、
その分、波にのった場合の利幅は大きなものになります。

私としては、
「寄り引け」で日々の利益を細かく取り、
「スイング」の併用で長期の大きな動きを取れればなと考えています。

取引のタイミングは朝の寄付のみとなっており、
取引時間中の指値による利益確定やロスカット、
大引け時点やナイトセッションの取引は行わないので、
取引の手間としては、数日に一度の朝の寄付前の作業だけとなっています。

なお、もしもに備えて、
買い建ての場合には任意の金額でロスカット注文を入れておくことをお勧めします。
エクセルで算出した「アービトラージ」システムトレードによる売買結果を掲載しています。

「アービトラージ取引」とは「裁定取引」のことで、
連動する2種類の数値の差を利用して差益を得ていくもので、
「サヤ取り」とも呼ばれています。

ここでは、「日経225先物」と「TOPIX先物」を対象に取引を行います。

高いと思われる方を売って、安いと思われる方を買うのが基本で、
売り買いを両建てすることから、
もしも災害などで相場が大きく崩れるような事態になっても、
大きな損失にはならないようになっています。

取引に際しては、ご自身の証券会社が「TOPIX先物」を取り扱っているのかをご確認ください。
取り扱っておらず、新規に口座開設が必要ということであれば、
寄り引け注文が一度の操作で完結でき、
多彩な注文方法が設定できて便利な「カブドットコム証券」をお勧めしています。

基本は、ラージ1枚ずつの取引をお勧めしています。
ミニについては、「TOPIXミニ」の取引枚数がまだ少なく、寄付価格にラージとの開きが生じやすいことから、あまりお勧めいたしません。

価格差から導かれる理想的な枚数としては、日経225先物5枚に対してTOPIX先物6枚となりますが、
多額の証拠金を必要としますので、
日経225先物ラージ1枚に対してTOPIX先物ラージ1枚ミニ2枚から始めるのがよろしいかと思います。
また、TOPIX先物のミニの2枚については、
「スイング」システムの方向を見ながら追加の可否を考えてもいいのかもしれません。

利益確定やロスカット、ナンピン(追加建て)はありません。
(-150円でナンピンも可能ですが、頻度が少なく、改善率も1割未満なので、お勧めしません。)

取引のタイミングは朝の寄付のみとなっており、
取引時間中の指値による利益確定やロスカット、
大引け時点やナイトセッションの取引は行わないので、
取引の手間としては、数日に一度の朝の寄付前の作業だけとなっています。
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