日経225先物で数日かけて稼ぐ「スイング」の、 自作システムによる売買判定結果を公開します。
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☆アービトラージシステム(最近の取引)
  7月31日 225買いTOPIX売り 11月13日決済 -260円(SQロールオーバー含)
  11月17日 225買いTOPIX売り 12月3日決済 +150円
  12月7日 225買いTOPIX売り 8月23日決済 -305円(SQロールオーバー含)
  続きは非公開

☆スイングシステム(最近の取引)
  1月5日売り 1月8日決済 + 570円(LC)
  1月25日売り 2月3日決済 + 320円(LC)
  2月15日買い 2月16日決済 + 190円(LC)
  2月18日買い 2月25日決済 - 720円(LC)
  2月29日買い 3月1日決済 - 330円
  3月7日買い 3月15日決済 +  80円(LC)(SQロールオーバー含)
  4月6日売り 4月8日決済 +  90円(LC)
  4月20日買い 4月22日決済 + 160円
  5月17日買い 5月23日決済 +  20円(LC)
  5月31日買い 6月1日決済 +  10円(LC)
  6月6日売り 6月7日決済 - 270円(LC)
  6月15日売り 6月17日決済 + 160円(LC)
  6月24日買い 6月24日決済 - 110円(LC)
  6月28日売り 6月28日決済 - 180円(LC)
  7月14日買い 7月21日決済 + 460円(LC)
  7月25日買い 7月26日決済 - 140円(LC)
  8月16日買い 8月16日決済 - 140円(LC)
  続きは非公開

○今回のアービトラージは、未だかつてない辛い取引となりました。
 ポジションを取った直後から5千円超の大暴落につかまり、
 TOPIXと日経の数値差の拡大により損失が膨らみ、
 保有継続を余儀なくされました。
 その後は脱出ポイントを待つ状態が続いていましたが、
 何度かその場面はあったものの、
 瞬間的なタイミングにとどまったためシステム判定ではサインが発生せず、
 ロールオーバーを繰り返しながらチャンスを待っていましたが、
 日銀のETF買いによってようやく離脱することができました。
 残念ながらプラス転換にまでは至りませんでしたが、
 損失幅を大幅に縮小させることができました。
 今回の反省を踏まえて、出口戦略の設計変更を検討したいと思います。
 次回は良い取引でありますように。
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☆アービトラージシステム(最近の取引)
  7月31日 225買いTOPIX売り 11月13日決済 -260円(SQロールオーバー含)
  11月17日 225買いTOPIX売り 12月3日決済 +150円
  続きは非公開

☆スイングシステム(最近の取引)
  1月5日売り 1月8日決済 + 570円(LC)
  1月25日売り 2月3日決済 + 320円(LC)
  2月15日買い 2月16日決済 + 190円(LC)
  2月18日買い 2月25日決済 - 720円(LC)
  2月29日買い 3月1日決済 - 330円
  3月7日買い 3月15日決済 +  80円(LC)(SQロールオーバー含)
  4月6日売り 4月8日決済 +  90円(LC)
  4月20日買い 4月22日決済 + 160円
  5月17日買い 5月23日決済 +  20円(LC)
  5月31日買い 6月1日決済 +  10円(LC)
  6月6日売り 6月7日決済 - 270円(LC)
  6月15日売り 6月17日決済 + 160円(LC)
  6月24日買い 6月24日決済 - 110円(LC)
  6月28日売り 6月28日決済 - 180円(LC)
  7月14日買い 7月21日決済 + 460円(LC)
  7月25日買い 7月26日決済 - 140円(LC)
  8月16日買い 8月16日決済 - 140円(LC)
  続きは非公開

○今回のスイングは、相場の転換に引っかかってしまいました。
 押し目を狙う指値を入れていましたが、
 今日は国策買いが入らないと見た大口が断続的に売り、
 半日で400円下げてしまい、
 短時間のうちにロスカット処分となってしまいました。
 国策の市場介入が入る間は、
 大口による思惑でボックス圏で上下に振られ、
 簡単にロスカットに該当しそうです。
 スイングシステムが苦手とするボックス相場に逆戻りかもしれません。
 次回は良い取引でありますように。
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