日経225先物とTOPIX先物のサヤを取る「アービトラージ」と、 日経225先物で数日かけて稼ぐ「スイング」の、 自作システムによる売買判定結果を公開します。
☆アービトラージシステム(最近の取引)
  12月7日 225買いTOPIX売り 8月23日決済 -305円(SQロールオーバー含)
  9月23日 225売りTOPIX買い 9月29日決済 + 65円
  10月21日 225買いTOPIX売り 10月27日決済 - 15円
  11月11日 225買いTOPIX売り 11月17日決済 + 70円
  12月12日 225買いTOPIX売り 12月29日決済 +220円
  1月13日 225売りTOPIX買い 1月19日決済 + 30円
  1月25日 225買いTOPIX売り 4月28日決済 + 10円(SQロールオーバー含)
  続きは非公開

☆スイングシステム(現行システムの最近の取引)
  4月18日売り 4月18日決済 + 60円
  4月19日売り 4月21日決済 - 90円
  続きは非公開

○今回のアービトラージは小幅に終わりました。
 保有期間が長かった割には利幅が少なく、
 3度あった相場の反転タイミングにうまく合わせられず、
 損失を長期間抱えてしまいました。
 システムの反応に時間がかかることには、
 改善の余地がありそうです。
 次回は良い取引でありますように。